Estratégias De Negociação Flexíveis

TSM - Gerenciador de Estratégia de Negociação Solução única para Gerenciamento de Estratégia de Negociação e Back-testing. TSM - Trading Strategy Manager Uma ferramenta poderosa e flexível para gerenciamento de estratégias de negociação, otimização e backtesting. O TSM permite que o usuário visualize diretamente no gráfico de preços, os sinais de entrada e saída de suas estratégias longas e curtas. O TSM inclui um poderoso conjunto de Estratégias de Negociação proprietárias ganhadoras desenvolvidas e otimizadas pela ITTTL QuantLab. Somente após estudos abrangentes e testes extensivos, a ITtrading seleciona as estratégias mais performantes para dar ao usuário a possibilidade de aumentar os lucros minimizando o estresse operacional. O TSM inclui a ferramenta Estratégia de Otimização, a solução avançada para gerenciar as melhores estratégias para cada instrumento e prazo. É possível otimizar e refinar a estratégia melhor escolhida, em comparação com o instrumento financeiro específico selecionado. bt - Backtesting flexível para Python O que é bt bt é uma estrutura de backtesting flexível para Python usada para testar estratégias de negociação quantitativas. Backtesting é o processo de testar uma estratégia em um dado conjunto de dados. Esta estrutura permite que você crie facilmente estratégias que combinem e combinem diferentes Algos. Ele visa promover a criação de blocos de lógica de estratégia facilmente testáveis, reutilizáveis ​​e flexíveis para facilitar o rápido desenvolvimento de estratégias comerciais complexas. O objetivo: salvar quants de reinventar a roda e deixá-los concentrar-se na parte importante do trabalho - desenvolvimento da estratégia. Bt é codificado em Python e se junta a um ecossistema vibrante e rico para análise de dados. Existem inúmeras bibliotecas para aprendizagem de máquinas, processamento de sinal e estatísticas e podem ser alavancadas para evitar reinventar a roda - algo que ocorre com demasiada frequência ao usar outras linguagens que não possuem a mesma riqueza de projetos de código aberto de alta qualidade. Bt é construído em cima do ffn - uma biblioteca de funções financeiras para Python. Confira um exemplo rápido Aqui está um gosto rápido de bt: A estratégia simples Backtest Let8217s criam uma estratégia simples. Criaremos uma estratégia retalhista mensal remanescente, onde colocamos pesos iguais em cada ativo em nosso universo de ativos. Primeiro, vamos baixar alguns dados. Por padrão, bt. get (alias para ffn. get) baixa o Close ajustado do Yahoo Finance. Vamos baixar alguns dados a partir de 1º de janeiro de 2010 para os propósitos desta demonstração. Uma vez que possamos nossos dados, criaremos nossa estratégia. O objeto Estratégia contém a lógica estratégica ao combinar vários Algos. Finalmente, criaremos um Backtest. Qual é a combinação lógica de uma estratégia com um conjunto de dados. Uma vez feito isso, podemos executar o backtest e analisar os resultados. Agora podemos analisar os resultados do nosso backtest. O objeto Result é um invólucro fino em torno de ffn. GroupStats que adiciona alguns métodos auxiliares.